Торговая стратегия Пивот-CCI_Woodies Торговля по стержневым точкам
Использование стержневых точек для принятия торговых решений - старая техника, которая особенно полюбилась трейдерам, работающим на торговых площадках. Этот метод позволяет определить направление движения рынка при помощи нескольких простых вычислений.
Стержневой точкой называется уровень изменения направления рынка в конкретный день. При помощи простых арифметических действий и уровней максимума, минимума и закрытия предыдущей сессии, вычисляются серии числе. Эти числа указывают на уровни поддержки и сопротивления. Стержневой уровень, уровни поддержки и сопротивления, вычисляемые при помощи этой методики известны как стержневые уровни.
Каждый день любой рынок имеет точки закрытия, открытия, максимума и минимума (некоторые рынка, такие как рынок форекс, работают 24 часа, однако обычно время 5 EST используется в качестве времени закрытия/открытия рынка). Эти четыре уровня содержат всю информацию, необходимую для расчета стержневых точек.
Причина популярности стержневых точек заключается в том, что они помогают составить картину о направлении движения рынка на следующий день, в отличие от других инструментов, отстающих от рынка. Информация, ставшая доступной в ходе сегодняшней сессии, используется для вычисления разворотных точек следующего дня.
Поскольку очень многие трейдеры используют стержневые точки, рынок очень часто реагирует на этих уровнях. Это дает возможность совершать прибыльные сделки.
Стержневые точки (Pivot Points) вычисляются при помощи следующих формул:
Resistance 3 = High + 2*(Pivot - Low)
Resistance 2 = Pivot + (R1 - S1)
Resistance 1 = 2 * Pivot - Low
= (High + Close + Low)/3
Support 1 = 2 * Pivot - High
Support 2 = Pivot - (R1 - S1)
Support 3 = Low - 2*(High - Pivot)
Как видно, имея три значения за предыдущий день: максимум, минимум и цену закрытия, вы можете вычислить 7 уровней для следующего дня: 3 уровня сопротивления, 3 уровня поддержки и стержневую точку.
Если рынок открывается над стержневой точкой, то день считается благоприятствующим для открытия длинных позиций. Если рынок открывается ниже стержневой точки, то день является благоприятствующим для открытия коротких позиций.
Наиболее значимые уровни это R1, S1 и сам уровень стержневой точки.
Техника использования стрежневых точек заключается в отслеживании возможности разворотов или пробоев при столкновении с уровнями сопротивления и поддержки R1 и S1. К моменту, когда цена достигает уровней R2,R3 или S2,S3, рынок, как правило, бывает перекупленным или перепроданным, так что эти уровни используются по большей части в качестве уровней выхода.
Пример идеального рыночного дня для этой техники следующий. Рынок открывается, например, над стержневым уровнем, затем пробивает уровень R1, после чего двигается к уровню R2. Вы выходите при пробое R1, поместив цель на R2. При сильных движениях закрываете часть позиции на R2, а вторую часть на R3.
К сожалению, жизнь не так проста, как теория и нам необходимо принимать самостоятельные решения для каждой отдельной сделки. Давайте рассмотрим один из недавних примеров, чтобы представить возможности использования техники торговли на стержневых точках
Торговля на пробое:
Рынок открылся ниже стержневого уровня (Pivot Point) значит благоприятными являются короткие сделки .
За азиатскую сессию цена пробила вверх стерневой уровень но так как открытие дня было ниже этого уровня мы воздержимся от открытия длинных позиций и будем ждать развития ситуации.
На открытии европейской сессии цена пробила стержневой уровень, вниз сформировав тем самым двойное пересечение (сильный сигнал) и закрылась за стержневой точкой.
Выводы:
1.Цена открытия дня ниже стержневого уровня
2.Цена пробила и закрылась за стрежневым уровнем в Европейскую сессию.
3.Осцилятор CCI_Woodies находится у зоны перекупленности
4.Линия восходящего тренда пробита вниз
5.Двойное пересечение стержневого уровня
На основании этих выводов открываем короткую позицию.
Варианты:
1.Открытие сразу по цене открытия следующего часа
2.Подождать теста ценой стрежневого уровня
После открытия короткой позиции в данном случае по паре GBP/USD по цене 1.9924(27) стоп выставляем за уровень R1 1.9953+ спрэд, а профит 1,9878 на уровень S2 .
Отслеживание позиции:
1.При достижения уровня S1 стоп переставляем в безубыток или переносим за стержневой уровень.
2.При пробитии уровня S1
Варианты:
а).Если потенциал движения сильный переносим профит на S3
б). Закрываете часть позиции на R2, а вторую часть на R3
Примеры использования этой тактики на рис2-4:
рис 2. 
рис 3. 
рис 4. На рисунках 3 и 4 показана тактика торговли на пробой в течение двух дней 8-9 июня 2007 года по паре EUR/USD . Прибыль от сделок составила порядка 100-150 пунктов в зависимости от тактики входа. Торговля на откате:
Рынок открылся ниже стержневого уровня (Pivot Point) значит благоприятными являются короткие сделки.
В первую часть Азиатской сессии цена совершила коррекционное движение от вчерашнего движения вниз.
Обычно в таких случаях она доходит до стержневого уровня или слегка пробивает его.
Выводы:
1.Цена открытия дня ниже стержневого уровня
2. Осциллятор CCI_Woodies находится в отрицательной зоне и стремится к нулю (возможно формирование сигнала отбой от нулевой линии)
3.На часовых графиках сформировалось нисходящее движение.
На основании этих выводов открываем короткую позицию
Варианты:
а).Sell Limit на стержневой уровень в данном случае 162.90 по паре EUR /JPY стоп за уровень R1 163.50 + СПРЕД профит 161.15 .
б.) Открываем по рынку Sell по формированию отбоя от стержневого уровня по 162.76 стоп и профит как в варианте А.
Отслеживание позиции:
В данном случае при достижении уровня S1 цена формирует отбой от уровня
Варианты:
а). Закрываем ордер по рынку (т.к. прибыль по сделке уже составляет порядка 90-100 п.)
б). Стоп в безубыток или за стержневой уровень (что лучше) и ждем развития ситуации.
рис 5. Торговля на отскок.
Стратегия торговли на отскок противотрендовая, так что надо быть предельно аккуратным при работе по ней.
Используем следующий пример (рис 6.)Цена открытия дня выше стержневого уровня. В Европейскую сессию цена пробивает стрежневой уровень вниз и достигает уровня S3. В этом примере можно рассмотреть сразу два варианта торговли, как на пробой, так и на отскок. Торговля на пробой рассмотрена выше, и мы остановимся на втором варианте торговле на отскок.
Выводы:
1.Цена открытия дня выше стержневого уровня, что благоприятно для открытия длинных позиций.
2.Осцилятор CCI_Woodies находится в зоне перепроданности и достигает уровня -250
3.Цена достигла уровня S3 что тоже говорит в о перепроданности рынка .
4.Цена, достигнув уровня S3 разворотную свечу и пробивает вверх уровень S2.
На основании этих выводов открываем длинную позицию в данном случае по цене 1,0635 стоп 1,0607 профит 1,0671 на стержневую точку.
Отслеживание позиции:
В даннно случае цена довольно быстро достигает уровня профита.
Варианты.
а). Закрываем позицию по профиту.
в). Переносим профит на уровень R1.
рис 6. Общие правила работы по стратегии:
1.Торговая стратегия используется в основновном при работе внутри дня.
2.Используются три инструмента: индикатор Pivot Points (основной ), осциллятор CCI_Woodies , линия часового тренда.
3. Индикатор Pivot Points и уровни, построенные с его помощью являются основой данной торговой системы, и сигналы для торговли в примерах приведенных выше являются первостепенными для принятия торгового решения.
4. Линия тренда см..(рис 8-9) проводится от максимума (минимума) часового тренда на последнюю коррекцию и в зависимости от движения цены может меняться, как и пивот раз в сутки.
5.Сигналы осциллятора CCI_Woodies используются как подтверждающими и подробно рассмотрены на форуме://www.procapital.ru/forumdisplay.php?s=&daysprune=&f=102 правда как отдельная система . в нашем же варианте используется в основном выход из зоны перепроданности (перекупленности)и пробитие или отскок от нулевого уровня в зависимости от ситуации.
6.Стратегия рассчитана на торговлю внутри дня, следовательно обязательно следует учитывать фундаментальные данные выходящие в этот день поэтому не следует принимать решение перед выходом данных.
рис 7. 
рис 8. Полезная информация при торговле внутри дня:
Для рационального распределения своих усилий и максимально эффективного использования времени и возможностей, которые дает международный валютный рынок FOREX, нужно четко понимать механизм его работы, а также знать, когда и где можно ожидать начало его движения, время торговых сессий, снижения активности, и даже перерывов на ланч на ведущих биржах мира.
Нужно обращать внимания на время выхода главных экономических показателей ведущих стран, такие важные события, как выступления VIP-персон финансового рынка, таких как, например:главаФРС США, главы ЦБ ведущих стран и других финансовых ньюс-мейкеров.
Однако, не следует уделять этому чрезмерное внимание, и думать, что, узнав какую-нибудь новость (если, конечно эта новость не носит какого-нибудь катастрофического или глобального характера, как, например, начало войны, теракт 11 сентября и т.п.) Вы можете опередить рынок и быстренько успеть сделать верные ставки. Каким бы совершенным программным обеспечением и доступом к новостным потокам Вы не обладали, сомнительно, что даже через Интернет Вы можете иметь более быструю и достоверную информацию, чем та, которой обладают крупные игроки рынка Forex. И уж тем более, навряд ли Вы в состоянии обладать инсайдерской информацией. Поэтому - любую новость, которую Вы узнали через Интернет, рынок наверняка уже знает .
Следовательно, Ваша задача, остается все той же: следовать за рынком, а не пытаться его опередить. Тем более, что очень часто бывает, что оценка рынком какой-нибудь новости бывает и запоздалой, и неадекватной, и прямо противоположной тому, что можно было бы ожидать.
Тем не менее, знать причины, по которым рынок приходит в движение, и уж тем более, быть готовым к тому, что рынок может прийти в движение в определенные дни и часы, несомненно нужно, и полезно. Ведь ни один нормальный человек не в состоянии "быть начеку" 24 часа в сутки, тем более пять дней в неделю, когда Forex работает и дает нам возможность заработать.
Во всех часовых поясах, в любом из основных мировых торговых центров (Лондон, Франкфурт, Нью-Йорк, Токио, Гонконг, Сидней, и др.) имеются дилеры, готовые немедленно предоставить вам возможность войти в рынок. Ежедневный оборот рынка Forex составляет от 1 до 3 триллионов долларов в день, обеспечивая при этом практически неограниченную ликвидность. Из-за огромного ежедневного оборота и постоянной 100% покупательной способности, рынок Forex по надежности, динамичности, возможности заработка и азарту нельзя сравнить ни с каким другим рынком в мире.
Рабочий день валютных дилеров западных коммерческих банков начинается обычно в 7.30 утра по местному времени. В 8.00 дилеры уже активно заключают сделки. Утренние полчаса обычно посвящаются краткому анализу событий, происшедших на мировых валютных рынках к моменту начала работы. Дилеры пользуются при этом экономическим и техническим анализом поведения рынка, читают аналитические статьи в прессе, обмениваются точками зрения, а также свежими слухами друг с другом и с дилерами других коммерческих банков. На основе разнообразных данных постепенно складывается картина возможного поведения валютного курса на предстоящий день с разными вариантами вероятности тех или иных событий.
К восьми часам утра рынок, состоящий из индивидуальных дилеров, вырабатывает тактику поведения в целом и начинает включаться в операции мирового валютного рынка, давая новый энергичный импульс движения валютного курса.
Различным территориальным рынкам можно дать следующие характеристики типичной средней активности в течение суток.
Дальний Восток
Здесь наиболее активны сделки на рынке конверсионных операций доллара к японской йене, доллара к евро, евро к йене и доллара к австралийскому доллару. Колебания валютных курсов в это время часто незначительны, но бывают дни, когда валюты, в особенности доллар против йены, совершают головокружительные полеты. Как правило, это дни, когда центральный банк Японии проводит валютную интервенцию. В Москве в это время ночь и утро: до полудня в Москве можно работать с Токио, до обеда с Сингапуром.
Западная Европа
В 7.00 по GMT (10.00 по московскому времени) открывается рынок в европейских финансовых центрах Цюрихе, Франкфурте, Париже, Люксембурге. Однако по-настоящему сильное движение валютного курса доллара к основным валютам начинается после 11.00 по московскому времени, когда открывается лондонский рынок. Это продолжается, как правило, в течение двух-трех часов, после чего, дилеры европейских банков отправляются на ланч и активность рынка слегка снижается.
Северная Америка
Ситуация резко оживляется вновь с открытием рынка в Нью-Йорке в 13.00 по GMT (16-00 MSK), когда начинают утреннюю работу дилеры американских банков, а также возвращаются с ланча европейские дилеры. Валютные дилеры с нетерпением ожидают открытия нью-йоркского рынка, чтобы получить свежие данные о возможном движении курса (в особенности, если европейский рынок был вялым). После закрытия европейского рынка (около 17.00 по GMT 20-00 MSK) агрессивные американские банки, оставшись в одиночестве на "тонком" рынке, способны привести к резкому изменению валютного курса доллара к другим валютам.
Американская и азиатская сессии являются самыми агрессивными, а самый большой объем операций приходится на европейскую сессию. Новозеландская и австралийская ceccии считаются самыми спокойными.
ВЫВОДЫ:
Для работы по японской иене наиболее характерен активный период с 3-00 до 10-00 (время везде - московское).
Для европейских валют два периода активности: с 11-00 до 15-00, и затем - с открытием американской сессии - с 16-00 до 20-00, реже - до 22-00.
Будьте предельно внимательны и не поддавайтесь на провокации рынка по понедельникам: по статистике именно в эти дни велика активность непрофессиональных участников рынка, которые пытаются наверстать, как им кажется, передышку выходных.
Если Вы играете на внутридневных графиках, не рискуйте оставлять открытые ставки на выходные, и тем более, праздничные дни, поскольку очень часто после выходных, если за это время что-нибудь произошло, рынок может открыться по совсем другой цене, "с разрывом", и стоп-лосс вас не спасет, так как брокер закроет вашу сделку по цене открытия, которая может "съесть" Ваш депозит.
В периоды, когда большинство крупных участников рынка сворачивает дела, и уходит с рынка, можно столкнуться с явлением, когда оставшиеся игроки используют эту ситуацию "тонкого рынка" для его раскачивания и краткосрочных спекуляций, которые им никогда не удалось бы осуществить в периоды активности других участников - просто не хватило бы ресурсов. Не нужно удивляться, когда, например за два-три часа до закрытия перед Пасхой, рынок вдруг неожиданно безо всяких видимых причин устремляется в заоблачные дали. Как только крупные игроки придут на рынок после праздников, равновесие восстановится... Но кто-то положит себе в карман несколько предпраздничных сотен миллионов долларов. Если Вы, понимая, что происходит, присоединитесь к этому празднику удачи, и вовремя остановитесь, Вас можно будет только поздравить. Однако, если Вы поверите в этот финт в последние 15 минут перед закрытием, и оставите ставку в надежде, что "рынок просто не успел пойти дальше из-за праздников", весьма велика вероятность того, что после их окончания Ваш счет сильно облегчится... Разумеется, это только один из примеров того, как важно понимать, что происходит на рынке.
ссылки на индикаторы: Woodi Pivot
|
