ADX
Рассмотрим различные версии трендового индикатора ADX.
Трендовый индикатор ADX
Этот индикатор малоприменим
на рынке Форекс. Его запаздывания слишком велики для столь быстрого
рынка. Тем не менее, на таймфреймах больших чем D1, этот индикатор
может послужить неплохую службу.
ADX редко используют в одиночку. Обычно он служит для определения фазы
рынка (тренд или флет). Далее, в случае тренда, используются трендовые
индикаторы (скажем, средние). В случае флета, используются осцилляторы.
Падающий ADX говорит о боковом рынке и о
том, что надо входить против рынка, используя осцилляторы (такие, как
Stochastic, MACD, RSI). Растущий ADX со значением выше 15 зачастую свидетельствует о тренде.
На графике ADX мы видим три линии. Синяя линия, это сам ADX. Две
пунктирные линии, это, соответсвотственно, DI+ и DI- (Directional
movement) по которым и вычисляется сам ADX. Остановимся на эти линиях
поподробнее. Эти линии распознаются и определяются для
каждого последовательного изменения. Понятно, что между каждыми двумя
временными отрезками, движение может быть или только вверх (DI+) или
только вниз (DI-).
На рисунке представлены все возможные варианты взаимоотношения
максимальных и минимальных цен между двумя барами и методика
определения DI для каждого из случаев. Из результата вычисления DI можно делать
выводы о наличие тренда (направленного движения) или отсутствия
такового. Понятно, что на рынке, движущемся вверх, DI+ будет
увеличиваться, а DI- уменьшаться. На падающем рынке, DI- будет
увеличиваться, а DI+ уменьшаться. Каждый из DI – это мера направленного
движения в каждую сторону. Другими словами, если DI+ пересекает DI-
вверх, на рынке лидируют быки и цена идет имеет тенденцию к увеличению.
Если DI- начинает преобладать над DI+, значит активизировались продавцы
и рынок готов двигаться вниз. Следовательно, пересечение DI+ и DI- считается сигналом к совершению сделки.
Average Directional Movement Index (ADX)
Из этих соображений, можно
вычислить уже не абсолютные значения DI+ и DI-, а их разницу. Теперь
можно вычислить directional movement index для определенного периода:
DX = 100% x (DI+ - DI-) / (DI+ + DI-)
Данная формула демонстрирует отношения направленного движения к общей
величине всего движения в процентах. То есть, по нему можно вычислить
отношения преобладающего движения к общему движению. Во время полного отсутствия тренда (DI- =
DI+), он будет равен 0. Если же одно из них преобладает, ADX покажет
заметно ли это преобладание на фоне общей волатильности рынка. Одна из самых больших ошибок начинающих
трейдеров является непонимание простейшей вещи: ADX ничего не говорит о
направлении цены. Он говорит лишь о наличии/отсутствии тренда.
Направление тренда вы уже должны определять с помощью других
индикаторов. Обычно используется ставшая уже классической следующая система:
| величина ADX | направление ADX | Состояние рынка и рекомендуемые индикаторы | | 0 – 10 | Неважно | Флэт. Используем осцилляторы. | | 11 – 15 | Вверх | Флэт. Быть готовым к началу тренда. Осцилляторы. | | 16 – 40 | Вверх | Тренд. Использовать индикаторы тренда | | > 40 | Вверх | Тренд. Но из-за запаздывания ADX, рекомендуется фиксировать прибыль. | | 20 – 40 | Вниз | Окончание тренда. Использовать осцилляторы (но только согласно тренду) | | 10 – 20 | Вниз | Флэт. Использовать осцилляторы. | |
Другими словами, ADX также советует трейдеру о том, когда брать малую
прибыль, а когда ждать больших доходов и оставаться в сделке. Это
малоупоминаемое в литературе применение ADX по нашей оценке, является
даже более важным, чем стратегия входа и выхода.
ADX
Ссылка для скачивания:
http://www.profiforex.ru/indicators/ADX.mq4
Классический трендовый индикатор ADX. Описан в
любой литературе по техническому анализу. В том числе и в моей книге по
стандартным тех. Индикаторам.
ADXbars
Ссылка для скачивания:
http://www.profiforex.ru/indicators/ADXbars.mq4
Тот же ADX, только в представлениях с помощью Баров. Идея та же самая.
ADXDMI
Ссылка для скачивания:
http://www.profiforex.ru/indicators/ADXDMI.mq4
Уже знакомый нам ADX, только без линии разности (буквально, индикатор DMI)
| 
