Cтратегия торговли EUR/USD основанная на математической модели Шерха. Понедельник оказался интересным, но бесполезным днём. Прежде всего, свой ежедневный обзор я опубликовал с опозданием. В момент публикации цена уже находилась в районе продаж. Немногие из читателей смогли вовремя ознакомиться с рекомендациями и открыть короткую позицию. Но, те, кто не успел открыть, в принципе, ничего не потеряли.
Я открыл короткую позицию EUR/USD sell 1.4996, которая сейчас находится в рынке. Войти в рынок пытался от третьего уровня, но получилось только от указанной отметки.
В данный момент нисходящее движение ещё не началось. Наоборот усиливается рост пары, который может сбить стоп ордер, расположенный на отметке 1.4996.
В настоящий момент не исключено дальнейшее снижение доллара, в силу «глобальных фундаментальных факторов».
Математический анализ ценовых рядов показывает:
-Пара EUR|USD консолидируется.
- На 4-х часовом таймфрейме цена образует уровень сходимости на отметке 1.4908
Колебания в диапазоне 1.4845-1.4946 устойчивы в пределах 100 пипсов.
(Рис 1)
Рекомендации по покупке и по продаже EURUSD:
1). Краткосрочные длинные позиции можно открывать от следующих уровней
1.4857- вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень: 0.70
1.4831- вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень: 0.86
1.4805- вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень: 0.92
Sell
2).В соответствии с направлением движения рынка:
Возможны краткосрочные продажи с жестким стопом на указанных уровнях:
1.4959- вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень: 0.70. В случае продаж от указанного уровня, стоп на уровне - 1.4985
1.4985- вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень: 0,86. В случае продаж от указанного уровня, стоп на уровне – 1.5011
1.5011 вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень: 0.92. В случае продажи от указанного уровня, стоп в пределах сигмы данного таймфрейма.
В отсутствии важных макроэкономических данных цены, в соответствии с законом модели Шерха, будут совершать колебания относительно уровня сходимости.
(Для наглядности рис.2 рекомендуется строить самостоятельно)
*Вероятность расположена в диапазоне от 0 до 1.
*Уровень сходимости - уровень справедливых цен данной динамической области рыночного равновесия. Независимо от направления вектора динамики, исход рынка на уровне сходимости цен всегда равновероятен.
Сигналы для входа в рынок:
Уровни, которые предлагаются для входа в рынок рассчитаны в соответствии СКО и коэффициентом вариации. Следует открывать позиции - не именно на них - а относительно них, учитывая направление движения на младших таймфреймах, учитывая колебания цен.
В Модели Шерха, основанной на математической статистике и теории вероятностей, говорить об открытии одной позиции или структуре позиций - не правомерно, так как трейд в Модели есть статистическая серия сделок.
В тоже время, в отношении стратегий Модели:
1. можно и необходимо торговать от уровней русла цен: чем дальше уровень русла отстоит от линии баланса - тем более вероятен возврат к ней.
2. торговля от уровней Русла цен, в соответствии с Моделью Шерха, возможна лишь как статистическая серия.
3. не забываем про направление вектора динамики и, в частности, про направление вектора тенденции финансового инструмента.
4. Целесообразно учитывать структуру риска. На каждом уровне - своя вероятность убытка. Чем дальше уровень отстоит от цены, тем данная вероятность ниже. В зависимости от объёма депозита рекомендуется изменять объём позиции.
Аналитик МФХ FIBO Group, Томчук Евгений